应用计量经济学十诫

在谈论计量经济建模的时候 Peter Kennedy 说了一个玩笑：

经济学家多年来对真理的寻求曾给人一种观感：经济学家们就好像在一间黑房子里搜寻一只原本并不存在的黑猫，而计量经济学家还经常声称找到了一只。

真实世界数据的并不乐观的现实迫使计应用量经济学家们不得不违反课本中的计量经济理论，但是仍然有一套行为准则需要遵守。Kennedy 在一篇文章中¹ 煞有介事的用古英语写了个「应用计量经济学十诫」，总结了许多计量经济学家对这些行为准则的讨论：

1. 汝应使用常识及经济理论。
   • 推论：汝不可做计量如做祷告。
2. 汝应提出正确之问题。
   • 推论：汝应将相关性置于数学之优雅之前。
3. 汝应知晓来龙去脉。
   • 推论：汝不可做无现实根据之统计分析。
4. 汝应审查数据。
   • 推论：汝应将数据之洁净置于计量之神圣之前。
5. 汝不可崇拜复杂性。
   • 推论：汝不可徒然使用渐进逼近法。
   • 推论：汝不可说文言文而不知其含义。
6. 汝应对结果深思熟虑。
   • 推论：汝应使之老妪能解。
7. 汝应提防数据挖掘之危险。
   • 推论：汝不可崇拜 $R^2$ 。
   • 推论：汝不可猎取统计显著性。
   • 推论：汝不可崇拜 0.05% 之显著性水平。
8. 汝应乐于妥协。
   • 推论：汝不可崇拜课本之教条。
9. 汝不可混淆统计显著性与实质问题。
   • 推论：汝不可忽视科学之力量。
   • 推论：汝不可做出尖锐之假设。
   • 推论：汝应寻求其他证据。
10. 汝应承认敏感性之存在。
    • 推论：汝应对批评有预料。